らくがき入門

環境と研究テーマが大幅に変わりました。だいたい何かに入門しています。

統計

時系列データにおける定常過程と単位根過程の違いとADF検定(Pythonによる実装例あり)

前回の記事では、「時系列データの定常性を確認する」というタイトルで記事を書きました。与えられた時系列データが定常過程であれば、ARMAモデルなどの基礎的なモデルに落とし込むことができます。 今回はよく用いられる単位根検定である拡張 Dickey-Fullar…

時系列データの定常性を考える

沖本本を基に、定常性について説明します。 定常性は時系列モデルを考える際に最も重要な概念の1つです。 定常性とは 定常性は、大雑把に言うと時系列モデルの性質です。 定常性は、同時分布だったり基本統計量に関して時間的に不変 であるという性質を表現…

時系列分析入門①【事始め】

はじめに 近い将来に必要になりそうだったのでいわゆる沖本本で時系列分析を勉強し始めました。 自分へのメモのためにも書いて残しておきます。 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー)作者: 沖本竜義出版社/メーカー: 朝倉書店発売日…