与えられた時系列データが何かによってデータの取り扱いが変わります。定常過程と単位根過程の違いを明らかにして、単位根過程の検定でよく用いられる拡張Dickey-Fullar(augmented DicKey-Fullar test; ADF test)を取り上げます。

時系列データの重要概念である低情勢について取り上げます。定常性とは、大雑把にいうと時系列モデルの性質です。定常性は同時分布だったり基本統計量に関して時間的に不変であるという性質を表現したものです。

沖本本のアウトプットを共有目的と自分用のメモ目的で書きます。 時系列分析の目的 時系列分析の目的は、複雑な観測データが持つ多様な特徴のうち 分析者にとって重要な特徴のみを簡単に表現できるモデルを構築することです。 このように作成したモデルを基…

時系列分析をやっていく上で最初に必要となる知識をまとめています。基本は沖本本を参考にしながら進めています。時系列分析は、時系列データから意味を抽出するプロセスです。